信诚中证智能家居指数分级证券投资基金2019年第三季度报告

 智能硬件产品     |      2019-10-15 23:36

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性○▲-•■□承担个别及连▽•●◆带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务

  指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  投资目标 本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,实现

  投资策略 标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,

  风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特

  下属分级基金的基金简称 信诚中证智能家居指数 信诚中证智能家居指数 信诚中证智能家居指

  下属分级基金的风险收益特 智能 A 份额具有预期风 智能 B 份额具有预期风 本基金为跟踪指数的

  注:本基金管理人法定名称于 2017 年 12 月 18 日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。

  本基金管理人已于 2017 年 12 月 20 日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变

  1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现★▽…◇收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注: 本基金建仓期自 2015 年 6 月 26 日至 2015 年 12 月 26 日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金

  黄稚 指数分级证券投资基金、 2019 年 09 - 7 金、信诚中证基建工程指数型

  信诚中证 800 有色指数分 月 04 日 证券投资基金(LOF)、信诚中

  2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金合同》、《信诚中证智能家居指数分级证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基◆●△▼●金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告●期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

  根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。

  本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易

  2019 年三季度,全球经济延续弱势,8 月◇=△▲份数据显示国内经济进一步回落,后续经济下行压▪…□▷▷•力仍然◆■较

  大,国内外宏观政策呈宽松态势,A 股市场维持区间震荡。报告期▲=○▼内,上证综指下跌-2.47%,沪深 300 下跌-0.29%,中证 500 •●下跌-0.19%,创业板指上涨 7.68%,其中电子、医药▷•●生物、计算机、食品饮料等科技和消费类行业涨幅居前,而钢铁、采掘、建筑装饰、有色金属、房地★△◁◁▽▼产等周期性行业跌幅较大。

  本基金跟踪的标的指数为中证智能家居指数。报告期内,本基金坚持既定的指数化投资策略,原则上按照标的指数中成份股组成及其权重构建股票投资组合,实现对标的指数的有效跟踪。本基金认真应对投资者日常申购、赎回,根据市场情况、成分股停复牌等合理安排权益仓位和头寸,有效管理跟踪误差。4.5 报告期内基金的业绩表现

  本报告期内,本基金份额净值增长率为 10.06%,同期业绩比较基准收益率为 10.14%,基金落后业绩比较

  本报告期内,本基金自 2019 年 4 月 10 日起至 2019 年 9 月 30 日止基金资产净值低于五千万元,已经连

  续六十个工作日以上。本基金管理人已按规定向中国证监会进行了报告并提交了解决方案。

  5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例

  5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为•☆■▲目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。

  基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。此外,基金管理人还将做好培训和准备工作。

  5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明

  欧菲光集团股份有限公司于 2019 年 9 月 27 日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局出具的《行政

  监管措施决定书》(〔2019〕188 号),因业绩快报披露不准确、业绩快报修正不及时、信息披露管理制度执行不严等情形,违反了《△▪▲□△上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 40 号)第二条、第二十五▼▲条、第三十条第(五)项的相关规定,被采取责令改正的行政监管措施。

  对 “欧菲光”投资决策程序的说明: 本基金跟踪的标的指数为中证智能家居指数,欧菲光属于该指

  除此之外,本基金指数投资的前十名证券的发行主体及积极投资的前五名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

  6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

  注:1.拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金份额折算变动份额。

  中信保诚基金管理有限公司办公地--中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银

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